Memtest86+ < v.6 no funciona en UEFI. La versión actual en los repos es 5.31 y esa no soporta UEFI. Tendrías que iniciar el equipo en modo BIOS.
La versión 6 de memtest86+ si parece funcionar en UEFI, pero está todavía en beta y no está disponible en los repos o en AUR.
Aparte de memtest86+, también hay otro desarrollo llamado memtest86. Son dos programas independientes. Este último no es software libre pero tiene una versión gratuíta que puedes instalar desde los repos (memtest86-efi). No la he probado y no estoy seguro, pero si no me equivoco, no se añade al grub, sino que se añade como una entrada más al menú UEFI de tu equipo (te dice de ejecutar un comando para que se añada)